میانگین متحرک

در این بخش از مدرسه ایرانی بورس با میانگین متحرک آشنا خواهید شد


میانگین متحرک  (Moving Averages ) :

 

یکی دیگر از ابزارهای کاربردی ، میانگین های متحرک می باشد که همان طور که اسمش مشخص است از فرمول میانگین گیری استفاده می شود

میانگین متحرک قیمت بسته شدن هر شمع را بر دوره زمانی مشخص شده در فرمول خود محاسبه می کند

و میانگین یک دوره زمانی را با یک خط نمایش می دهد .

این خط بسته به طول دوره زمانی که ما برای آن مشخص می کنیم می تواند خطی نزدیک به حرکت بازار باشد یا خطی صاف باشد

مسیر انتخاب میانگین متحرک :

Insert -> indicators -> trend->moving average

 

نمونه یک میانگین متحرک :

میانگین متحرک

 

همان طور که  در شکل مشاهده می کنید:

خط قرمز رنگ میانگین متحرک ۱۴ روزه ای است که برای این ارز در نظر گرفته ایم

هر چه دوره زمانی را بالاتر ببریم خط میانگین متحرک  صاف تر می شود و از شمع های بازار فاصله می گیرید و یا ممکن است از میان شمع ها عبور کند

مانند خط آبی رنگ که میانگین متحرک ۵۰ روزه را نمایش می دهد .

روش  اول استفاده از میانگین متحرک :

برای استفاده از میانگین ها ابتدا باید یک دوره زمانی را انتخاب کنیم

دوره های زمانی یک عدد مشخص ندارد و نمی توان از یک عدد برای تمام سهام ها و ارزها استفاده کرد

اما اعداد مهمی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرید به شرح زیر است :

دورهای اصلی شامل اعداد  ۲۰ ، ۵۰ ،۱۰۰ و ۲۰۰ می باشد

 

اکنون فرض می کنیم ، میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را برای یک سهام یا ارز در نظر گرفته ایم

گذشته بازار را بررسی می کنیم تا مشخص شود که آیا بازار به این میانگین واکنش نشان می دهد یا خیر

خط های میانگین متحرک مانند حمایت ها و مقاومت ها عمل می کنند و هر چه دوره زمانی این میانگین ها را بالاتر ببریم مقاومت و حمایت قوی تری خواهیم داشت

پس گذشته را بررسی می کنیم تا ببینیم دوره زمانی که انتخاب کردیم مانند یک حمایت و مقاومت عمل کرده است یا خیر

در صورتی که شاهد واکنش بازار به دوره انتخاب شده باشیم این خط و دوره تایید می شود

این مثال را مشاهده بفرمایید :

میانگین متحرک

همان طور که در شکل مشاهده می کنید:

بازار ۳  بار با برخورد به خط میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به بالا پرتاب شد

و بعد از ۳ بار تلاش این خط را شکست و به پایین ریزش کرد و برای مدتی طولانی زیر این خط قرار گرفت

در صورتی که این سهام بخواهد دوباره به بالا برود و روند افزایشی پیدا کند باید از این خط عبور کند و به اصطلاح وارد فاز مثبت شود

پس خط میانگین متحرک می تواند مانند یک مقاومت یا حمایت عمل کند

ما ازمیانگین متحرک می توانیم برای خروج و ورود به بازار استفاده کنیم

اکنون می توانید هر سهام یا ارزی که مد نظر دارید با استفاده از میانگین متحرک تحلیل کنید

و با تغییر عدد این ابزار به عددی که بازار به آن واکنش نشان می دهد برسید

روش دوم استفاده از میانگین متحرک :

در روش دوم از چند میانگین با دوره های زمانی مختلف استفاده می کنیم

مثلا سه میانگین ۱۰۰ ، ۵۰ و ۲۰ را انتخاب می کنیم

هر میانگین را با رنگی متفاومت انتخاب می کنیم که بدانیم هر میانگین مربوط به چه دوره زمانی می باشد

اکنون سه میانگین در تحلیل ما دیده می شود

در صورتی که عدد هر سه میانگین درست انتخاب شده باشد ، بازار در مسیر افزایشی یا کاهشی باید از سد این سه عبور کند

مثال :

میانگین متحرک

همان طور که مشاهده می فرمایید :

۳ خط میانگین برای این مثال در نظر گرفتیم

خط های ۲۰ (سبز )، ۵۰ ( قرمز )و  ۱۰۰( آبی )

اکنون بازار برای صعود و نزولی باید از تک تک این خط ها عبور کند

نکته :

زمانی که خط میانگینی ( مثلا ۲۰ روزه ) شکسته می شود ، بازار تمایل داره به خط میانگین بالاتر برسد ( مثلا ۵۰ روزه )

در مسیر افزایشی :

بازار با شکست خط میانگین ۲۰ روزه ، خود را به میانگین متحرک ۵۰ روزه رساند و بعد از شکست این میانگین به میانگین ۱۰۰ روزه رسید

در مسیر کاهشی:

بازار ابتدا خط ۲۰ روزه را شکست و سپس به خط ۵۰ روزه رسید و در آخر به خط ۱۰۰ روزه برخورد می کند

 

روش سوم :

در صورتی که هر خط میانگین متحرک خط دوره زمانی بالاتر از خود را به بالا یا پایین بشکند به ترتیب نشان دهنده بالا رفتن بازار یا پایین آمدن بازار می باشد :

میانگین متحرک

 

به طور مثال:

در شکل بالا  شاهد شکست خط ۵۰ روزه توسط خط ۲۰ روزه هستیم که اولین سیگنال ریزش را به ما می دهد

سپس خط ۱۰۰ روزه توسط خط ۲۰ روزه و ۵۰ روزه شکسته می شود که شاهد ریزش قوی بازار هستیم

پس شکست هر خط دوره زمانی بالا ، توسط خط دوره زمانی پایین ، سیگنالی برای ریزش یا افزایش بازار می باشد

نکته مهم :

خطوط میانگین متحرک تاخیر زیادی در سیگنال دادن دارند

و اگر بخواهیم با استفاده از روش سوم کار کنیم بی شک از بازار عقب می مانیم و در نقاط بدی ممکن است وارد بازار شویم


تمرین :

خطوط های مختلفی برای بازار رسم کنید

نمای کلی بازار در تایم فریم بالا را بررسی بفرمایید

در صورتی که شاهد واکنش بازار به این خط ها بودید هر سه روش را تست کنید

حتما هر سه روش را در تایم فریم های مختلف بررسی بفرمایید

نظرات